Преди Гаджева Сидеров бе женен за журналистката Капка Георгиева. Връзката им започва още през 1991 г., а те живяха на семейни начала до 2006 г., когато сключиха граждански брак.
Тогава кум им беше сегашният вицепремиер Валери Симеонов. Двамата близки политици развалиха сериозно отношенията си през 2009 г.
За президентските избори през 2016 г. обаче Сидеров и Симеонов отново се сдобриха и заедно с ВМРО направиха коалицията “Обединени патриоти”, с която записаха впечатляващ резултат на президентските избори, а година по-късно управляват заедно с ГЕРБ.
20 години след първите любовни трепети между Волен и Капка двамата официално обявиха раздялата си през 2011 г. Причината за развода е обяснима - връзката на Сидеров с Деница. Жълти вестници от месеци пишеха за нея и пуснаха снимки на партийния лидер и “близката” му съратница.
Вероятно трудностите по бракоразводното дело с Капка са сред причините двамата да оглагат досега сватбата си.